|
|
# 08 | 模型优化（上）：怎么用特征工程提高模型效率？
|
|
|
|
|
|
你好，我是黄佳。欢迎来到零基础实战机器学习。
|
|
|
|
|
|
经历过了前面几个项目实战，你是不是想告诉我说，佳哥，机器学习的流程也很简单，似乎只要选个模型并重复5个步骤，就可以搞定任何数据集。
|
|
|
|
|
|
看起来是这样，不过也没有这么简单。模型，谁都可以构建，但是，如何让模型的性能更优，才是我们真正的考验。今天，我们就来谈一个与模型优化相关的重要内容，也就是特征工程。
|
|
|
|
|
|
人们常说，**数据和特征决定了机器学习的上限，而模型和算法只是无限逼近这个上限而已**。请你想一想，在那些给定数据集的机器学习竞赛中，高手们为什么能在数据集相同、模型也类似的前提下，让模型达到一个很高的预测准确率？其实，就是因为他们大都通过漂亮的特征工程，提高了机器学习的上限。
|
|
|
|
|
|
特征工程说起来很简单，就是指**优化数据集的特征，使机器学习算法更起作用的过程，**但用好特征工程并不容易。对于很多初学者来说，常常感觉特征工程实现起来种类繁多，五花八门，不知道怎么下手。今天这节课我就来带你解决这一难题。
|
|
|
|
|
|
根据我这么多年的经验和理解，特征工程其实是有章可循的。总结起来，几乎所有的特征工程，都逃不开三个基本的思路：**特征选择，特征变换和特征构建。**只要你掌握了它们，以后每拿到一个新的问题和新的数据集时，都可以从这三个维度去分析。这样，你就不至于无从下手，你的特征工程也不会有大的偏差。
|
|
|
|
|
|
那你肯定很想了解它们都是怎么回事儿，别着急，现在我就跟你一一道来。
|
|
|
|
|
|
# 特征选择
|
|
|
|
|
|
其实，在一个数据集中，每个特征在标签预测或分类过程中发挥的作用其实都不同。对于那些没作用和作用小的数据，我们就可以删掉，来降低数据的维度，节省模型拟合时的计算空间。这就是特征选择。
|
|
|
|
|
|
那么，怎么看哪个特征作用大，哪个作用小？我给你介绍一种常用的方法：相关性热力图。就拿我们上节课的项目来说，在我们预测LTV的数据集中，一共有3个特征，分别是“R值”、“F值”和“M值”，还有1个标签“LTV”。这时候，我们就可以通过相关性热力图来看看，哪些特征和标签的相关性更高。
|
|
|
|
|
|
具体的实现过程，就是用corr()方法求出数据集中所有字段之间的相关性，然后用seaborn的heatmap方法，将它以热力图的形式呈现出来：
|
|
|
|
|
|
```plain
|
|
|
# 对所有的标签和特征两两显示其相关性热力图(heatmap)
|
|
|
import seaborn as sns
|
|
|
sns.heatmap(df_LTV.corr(), cmap="YlGnBu", annot = True)
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
输出如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
那么怎么去看这个相关性热力图呢？
|
|
|
|
|
|
首先，我们只要聚焦于LTV标签和R、F、M三个特征之间的关系就可以了，用户码这个字段和LTV肯定是不相关的。
|
|
|
|
|
|
然后我们再来看这张图中方格里的数字，这类数字叫做皮尔逊相关系数，表示两个变量间的线性相关性，数值越接近1，就代表相关性越大。那么，自己和自己的相关性当然就是1了。
|
|
|
|
|
|
接下来，你需要知道的是，相关性是有正负的。正值说明是正相关，负值说明是负相关，从图中我们看到，R值和年度LTV的相关性为-0.23，就表明这个数据集中新进度（R）数字越大，年度LTV就越小。你可以想一想这是为什么。
|
|
|
|
|
|
此外，我们还会发现，M值、F值和LTV的相关度比较高，而R值和LTV的相关度比较低。这时候，我们就可以选择丢弃“R值”这个字段。这就是一个特征选择。
|
|
|
|
|
|
```plain
|
|
|
X_train_less_feature = X_train.drop(['R值'], axis=1) #特征训练集
|
|
|
X_valid_less_feature = X_valid.drop(['R值'], axis=1) #特征验证集
|
|
|
model_lr_less_feature = LinearRegression() #创建线性回归模型
|
|
|
model_lr_less_feature.fit(X_train_less_feature, y_train) #拟合线性回归模型
|
|
|
print('测试集上的R平方分数-线性回归: %0.4f' % r2_score(y_valid, model_lr.predict(X_valid)))
|
|
|
print('测试集上的R平方分数-少R值特征的线性回归: %0.4f' % r2_score(y_valid, model_lr_less_feature.predict(X_valid_less_feature)))
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
输出结果如下：
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
测试集上的R平方分数-线性回归: 0.4410
|
|
|
测试集上的R平方分数-少R值特征的线性回归: 0.4356
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
在这段代码中，我们用同样的线性回归模型进行拟合、评估，唯一的区别就是特征减少了一个R值。你会发现，在这种情况下训练出来的模型，得分会低一点点，不过变化并不太显著，这就说明“R值”这个特征对函数最终的性能影响确实不大。但是，如果你丢掉的是F值或M值，那么模型的分数将显著降低。
|
|
|
|
|
|
尽管如此，我还是要说明一下，在这个项目的模型训练中，我并不建议你进行这样的特征选择。因为原始的特征数目已经很少了，要是再把R值这样的特征丢弃，显然不合逻辑。我刚才做这样的尝试，只是想为你展示特征选择的思路。
|
|
|
|
|
|
在上面的过程中，我们通过“相关性热力图”，观察了每个特征和标签之间的关系，并手工选择了特征。那么你可能会问，难道没有工具可以帮我们自动进行特征选择吗？当然有。
|
|
|
|
|
|
在sklearn的feature\_selection模块中，有很多自动特征选择工具。这里我给你介绍一个常用的单变量特征选择工具，SelectKBest。SelectKBest的原理和使用都非常简单，它是对每个特征和标签之间进行统计检验，根据X 和 y 之间的相关性统计结果，来选择最好的K个特征，并返回。
|
|
|
|
|
|
对于我们的LTV预测数据集来说，我们可以这样调用SelectKBest来选择特征。
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
from sklearn.feature_selection import SelectKBest, mutual_info_regression #导入特征选择工具
|
|
|
selector = SelectKBest(mutual_info_regression, k = 2) #选择最重要的两个特征
|
|
|
selector.fit(X, y) #用特征选择模型拟合数据集
|
|
|
X.columns[selector.get_support()] #输出选中的两个特征
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
输出如下：
|
|
|
|
|
|
```plain
|
|
|
Index(['F值', 'M值'], dtype='object')
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
在调用SelectKBest的过程中，我们是指定了参数score\_func = mutual\_info\_regression，其中，mutual\_info\_regression是用于对连续型标签进行特征评分。如果标签是离散型的，那么就是分类问题，我们就要用过mutual\_info\_classif来评分了。
|
|
|
|
|
|
从输出的结果来看，F值和M值的分数比R值高。所以，在K=2的情况下，我们就需要在这3个特征中舍弃一个，这时候R值就要被舍弃。这个结果和我们前面观察到的一致。
|
|
|
|
|
|
总体来说，单变量特征选择比较直接，速度快，并且独立于模型。但是，你有没有想过这种做法可能会有一个问题？那就是，如果一个特征表面上和标签不大相关，但是在与另一个特征组合之后，才会具有信息量，那么上面的做法可能会让你错误地舍弃这个特征。
|
|
|
|
|
|
那么，有没有一种考虑了各个特征之间的组合后，才做出特征选择的工具呢？有。不过，这样的多变量组合型特征选择工具必须结合具体的模型存在，也就是说，当所有特征都被输入模型进行拟合时，在这个过程中才能评估出最不重要的特征，然后再进行特征选择。
|
|
|
|
|
|
在sklearn的feature\_selection里，有下列几种在拟合特定模型时进行特征选择的工具，你可以选择使用：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
除了这些特征选择工具，我认为“数据降维”也可以归入到特征选择中。当然，也有人把降维视为一种独立的特征工程类型。
|
|
|
|
|
|
那什么是数据降维呢? 其实就是通过特定算法，把多维特征压缩成低维的特征，也就是通过算法实现特征选择，减少特征的数目。常见的降维算法有两种：主成分分析法（PCA）和线性判别分析（LDA）。PCA是一种无监督的降维方法，而LDA是一种有监督的降维方法。出于咱们的课程定位，这些降维算法我们并不会过多涉及。
|
|
|
|
|
|
另外，还有一种方式，就是用深度学习来进行特征选择，这在计算机视觉领域十分普遍。因为深度学习具有自动学习特征的能力。就拿图片识别来说，当图片被输入到卷积神经网络后，网络会自动形成一条条特征通道，选择提取有用的信息来进行最终的目标模型训练。
|
|
|
|
|
|
不过，神经网络中的这些特征通道是怎么形成的，我们目前还没有很好的方式用数学手段去推导、确定，它对于我们来说就像一个黑箱。
|
|
|
|
|
|
总而言之，特征选择的目标是，尽量保持对模型训练有效的信息，与此同时减少数据集的特征数量。
|
|
|
|
|
|
除了特征选择外，还有一种特征工程是在原有特征的基础上进行加工，没有减少特征数，这就是特征变换。
|
|
|
|
|
|
# 特征变换
|
|
|
|
|
|
特征变换的整体目标是让原始特征变得机器学习模型可用，甚至是更好用。
|
|
|
|
|
|
要搞清楚特征变换，我们就得先了解一下特征的类型。其实，特征和标签一样，也分为连续和离散两类。像分数、点击量这些，就属于连续特征（continuous feature）；而离散特征（discrete feature），也叫类别特征（categorical feature），像男生、女生，或者说北京、上海、深圳、广州等等，这些都属于离散特征。
|
|
|
|
|
|
不同的特征类型，有不同的特征变换方式。对连续特征来说，我们最常见的特征变换就是特征缩放（feature scaling），也就是改变特征的分布或者压缩特征的区间。因为有很多模型都喜欢范围比较小、分布有规律的数据，比如采用梯度下降方法求解最优化的模型，较小的数值分布区间能够提升收敛速度，还有SVM、KNN、神经网络等模型，都要求对特征进行缩放。
|
|
|
|
|
|
## 对数值型特征的缩放
|
|
|
|
|
|
在sklearn中，特征缩放方法很多：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下面是各个特征缩放方法从原始特征到新特征的缩放效果图，你可以看看：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下面，我们选择其中最常见的两个特征缩放工具StandardScaler和MinMaxScaler，来预测用户LTV，比较一下它们的优劣。你要注意，这里所谓的优劣，仅针对于这个特定数据集和特定问题而言。
|
|
|
|
|
|
由于大部分的代码和实战中介绍过的相同，我这里就不再重复了。下面我只是展示和特征工程相关的代码，你可以在[这里](https://github.com/huangjia2019/geektime/tree/main/%E5%8F%98%E7%8E%B0%E5%85%B308)下载到完整的代码。
|
|
|
|
|
|
首先，我们调用StandardScaler，进行数值特征的标准化缩放，这个缩放将形成正态分布的新特征。
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
from sklearn.preprocessing import StandardScaler #导入标准化缩放器
|
|
|
scaler = StandardScaler() #创建标准化缩放器
|
|
|
X_train_standard = scaler.fit_transform(X_train) #拟合并转换训练集数据
|
|
|
X_valid_standard = scaler.transform(X_valid) #转换验证集数据
|
|
|
X_test_standard = scaler.transform(X_test) #转换测试集数据
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
在上面的代码中，你要特别注意，在创建标准化缩放器之后，我们对于训练集使用了fit\_transform这个API，这是fit和transform两个API的整合，它的意思是先根据训练集拟合数据，找到合适的标准化参数，然后再把参数应用在训练集上，给数据做缩放。
|
|
|
|
|
|
而在验证集和测试集上，我们只使用transform这个API，来通过从训练集中得到的参数，来转换数据，这个步骤中就没有fit的过程，这是因为对于模型来说，验证集和测试集是新的看不见的数据，因此在训练之前或训练期间它是不应该被访问的，使用来自验证集和测试集的任何信息都属于数据泄露，会导致评估性能的潜在偏差。
|
|
|
|
|
|
这也就是为什么特征缩放必须在拆分完训练集和测试集后进行，因为它的参数只能来自训练集的数据。
|
|
|
|
|
|
然后，我们用缩放后的特征训练模型，得到一个随机森林模型model\_rfr\_standard。这里的rfr是一个缩写，代表random forest refressor，也就是随机森林回归。
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
model_rfr_standard = RandomForestRegressor() #创建随机森林回归模型
|
|
|
model_rfr_standard.fit(X_train_standard, y_train) #拟合随机森林模型
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
讲完了StandardScaler，我们再用MinMaxScaler来预测用户LTV。进行数值特征的归一化缩放。所谓“归一化”，就是把特征的值压缩到给定的最小值和最大值，比如0-1之间。如果有负值的话，那就是-1到1之间。
|
|
|
|
|
|
与标准化的过程相同，在对验证集和测试集进行归一化时，我们也应该按原样，使用先前从训练集中获得的归一化参数，而不是在验证集和测试集上重新计算它们。
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler #导入归一化缩放器
|
|
|
scaler = MinMaxScaler() #创建归一化缩放器
|
|
|
X_train_minmax = scaler.fit_transform(X_train) #拟合并转换训练集数据
|
|
|
X_valid_minmax = scaler.transform(X_valid) #转换验证集数据
|
|
|
X_test_minmax = scaler.transform(X_test) #转换测试集数据
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
然后，我们用缩放之后的特征训练模型，得到一个随机森林模型model\_rfr\_minmax。
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
model_rfr_minmax = RandomForestRegressor() #创建随机森林回归模型
|
|
|
model_rfr_minmax.fit(X_train_minmax, y_train) #拟合随机森林模型
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
那到这里，我们就得到了两个随机森林模型：model\_rfr\_standard和model\_rfr\_minmax。我们拿这两个模型，和不使用特征缩放训练出来的模型，整体做一个对比，看看这三种模型在验证集上的分数怎么样。这里我把评估的结果用柱状图来展示了（对应的代码你可以参见这个[链接](https://github.com/huangjia2019/geektime/tree/main/%E5%8F%98%E7%8E%B0%E5%85%B308)）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可以看到，对于预测用户LTV这个项目来说，采用特征缩放，尤其是MinMaxScaler，模型在验证集上会得到较优的结果。
|
|
|
|
|
|
你也许会问，数值型特征常见的变换是特征缩放，那么类别型特征呢？其实对于类别型特征来讲，最常见的变换方式是通过虚拟变量（也叫哑编码或者哑变量）把机器不能读取的类别文本，转换成一个个的0、1值。
|
|
|
|
|
|
## 对类别型特征的变换：虚拟变量和独热编码
|
|
|
|
|
|
把类别特征转换成机器可以读取的编码，也非常简单。如果数据表中的字段值是“男”、“女”这样的数据，我们就用下面的代码直接转换成0、1值即可。
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
df['性别'].replace(to_replace='女', value=0, inplace=True)
|
|
|
df['性别'].replace(to_replace='男', value=1, inplace=True)
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
对于两个以上的分类，pandas编码有一种非常简单的方法，就是get\_dummies函数。get\_dummies函数会自动变换所有具有对象类型（比如字符串）的列或所有分类的列，而分类特征的每个可能取值都会被扩展为一个新特征，并且每一个新特征只有0、1两种取值。这个过程就是虚拟变量的生成过程，你看看这张图就会比较清楚了。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下面我们就把上一个项目中的订单数据集里的“城市”转化为虚拟变量。对于这一步，其实我在之前的课程中给你留过作业，并给出了“提示”，这里我就用和提示不大一样的代码，来实现相同的功能。
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
# 把多分类字段转换为二分类虚拟变量
|
|
|
category_features = ['城市'] #要转换的特征列表
|
|
|
df_sales = pd.get_dummies(df_sales, drop_first=True, columns=category_features) #创建哑变量
|
|
|
df_sales #显示数据
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
输出如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可以看到，原来的城市字段，变成了多个二分类字段，比如城市\_北京、城市\_成都等，并且每个字段只有0、1值，这样的编码格式就可以被机器识别。
|
|
|
|
|
|
这里呢，我要请你特别注意一下drop\_first这个参数。这个参数实际上控制着get\_dummies函数返回的结果，值为True返回结果是虚拟变量（Dummy Variable），值为False则返回独热编码（ One Hot Encoding）。
|
|
|
|
|
|
独热编码与虚拟变量非常相似，它们的不同之处在于：在虚拟编码方案中，当特征具有 m 个不同类别标签时，我们将得到 m-1 个二进制特征，作为基准的特征被完全忽略；而在独热编码方案中，我们将得到 m 个二进制特征。因此，你仔细观察上面get\_dummies的结果，就会发现“城市\_上海”这个特征没有被生成。而如果你把drop\_first设为False，“城市\_上海”就会出现。
|
|
|
|
|
|
那么，为什么要有这样的区别呢？主要有两个原因。第一个原因是，如果有N个特征，并且前N-1个特征的值是已知的，那么第N个特征的值也就知道了。因此，独热编码有冗余，虚拟变量没有冗余。举个例子，对于用户来说，如果其它所有城市的值都是0，唯独“上海”这个字段的值不知道，我们自然就能推知这个用户是属于上海这个城市，因为这是仅有的可能性了。
|
|
|
|
|
|
第二个原因是，独热编码的这种冗余会导致共线性问题，也就是自变量之间存在高度相关关系，不总是相互独立的，从而使模型参数估计不准确。不过，这也意味着，独热编码可以直接从“１”值看出所对应的类别，而虚拟变量需要进行推理。因此独热编码比较直观，虚拟变量没有那么直观。
|
|
|
|
|
|
那我们应该在什么时候使用虚拟变量，在什么时候使用独热编码呢？如果线性模型有截距项，就使用虚拟变量；如果线性模型无截距项，那么使用独热编码。
|
|
|
|
|
|
此外，在线性模型有截距项的情况下，如果使用正则化，那么也推荐使用独热编码，因为正则化能处理多余的自由度，可以约束参数；如果不使用正则化，那么就使用虚拟变量，这样多余的自由度都被统摄到截距项intercept里去了。关于正则化的进一步说明，我会在下一讲详细介绍。
|
|
|
|
|
|
上面所说的虚拟变量和独热编码是对类别型特征的处理，不过在某些情况下，我们还需要把数值型特征离散化。
|
|
|
|
|
|
## 对数值型特征的离散化：分桶
|
|
|
|
|
|
你可能会奇怪为什么要对特征做离散化处理？这是因为，当特征的数量级跨度过大，而且与标签的关系又非线性的时候，模型可能只对大数量级的特征值敏感，也就是说模型可能会向大特征值的那一侧倾斜。另外，模型的运算速度也会受到影响。
|
|
|
|
|
|
比如说，一个特征的数据值为\[3.5, 2.7, 16.9, 5.5, 98\]，这里的“98”明显偏离其他数据，很容易影响到模型的效果。这时候我们就可以把这些数值做个离散化，比如把小于5的值记为“0”，大于5且小于10的值记为“1”，大于10的值记为“2”，那么\[3.5, 2.7, 16.9, 5.5, 98\]就可以变成0、1、2这样的离散值，也就是\[0，0，2，1，2\]，这不仅能减弱像“98”这样的异常数据的权重，还能提高模型的运算速度。
|
|
|
|
|
|
我们在这里用的方式呢，就叫做分桶，分桶也叫分箱，就是指将连续型特征离散化为一系列的离散值。而这里的0、1、2呢，就是我们说的“桶”或者“箱”了。
|
|
|
|
|
|
对数值进行分桶，我们首先要确定两点：一是桶的数量，二是把什么范围的数据分成一个桶，也就是桶的宽度是多少。在这个过程中，常规的做法有三种：
|
|
|
|
|
|
1. 等距分桶：每个桶的宽度固定，如 0-99，100-199，200-299等。这种方式适合样本分布比较均匀的情况，如果样本分布不均，就容易出现有的桶多、有的桶少的情况。
|
|
|
|
|
|
2. 等频分桶：每个桶有一样多的样本，但可能出现数值相差很大的样本放在同一个桶的情况。
|
|
|
|
|
|
3. 模型分桶：利用模型找到最佳分桶。比如决策树模型，它本身就具有对连续型特征切分的能力，因此我们可以利用分割点进行特征离散化。再比如聚类模型，可以将连续性特征分成多个类别。在之前的用户画像项目中，我们对R值、F值、M值进行聚类，就是一种模型分桶操作，即把连续的数值切分成这三维度的离散类别。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
到这里，我们就了解了两种特征工的基本思路，一种是通过特征选择减少特征的维度，另一种是通过特征变换加工原始特征。你可能会问我，有没有什么方法能根据原始数据创造出新的特征呢？
|
|
|
|
|
|
自然是有的，这就是第三种特征工程类型：特征构建。
|
|
|
|
|
|
# 特征构建
|
|
|
|
|
|
特征构建是整个特征工程领域最具创造力的部分，也是我觉得在数据预处理环节中最有意思的地方。因为它完全没有一定之规，全凭借你的经验、领域知识和创造力。就像我们在获客关的项目实战里，从原始的订单数据集中，我们经过整理和组合原始数据，求出了三个完全不存在于原始数据集中的新值：R值、F值和M值，**这就是一个典型的特征构建**。
|
|
|
|
|
|
为什么我们知道要构建这三个值？就是因为我们具有运营领域的经验和相关知识，知道R值、F值和M值对用户分组画像是重要的因子，能够输入到聚类模型和回归模型中去。
|
|
|
|
|
|
所以，要想把原始数据集中的特征工程做好，就要不断积累经验和知识，展开自己的想象力，看看可以构建出什么样有用的新特征，能让机器学习模型学得更好。
|
|
|
|
|
|
这里我再给你举一个例子。假设我们现在有一个航班的旅客订单信息数据集，记录了几年内每一天航班的旅客订票情况。通过这个数据集，我们要帮航空公司构建一个模型，来预测未来某天的客流量。那么，你能想到什么特征工程方法，有可能提高模型的效率？
|
|
|
|
|
|
其实，我们可以根据“订单日期”这个字段，再人工添加一个新字段，来**标明每一天的具体航班是在国家公休假日的之前、之中还是之后，或并不靠近公休假日**。这个方法，其实是把与预测客流量这个任务的相关先验知识编码到了特征中，以辅助机器学习算法理解为什么流量会出现可能的波动。
|
|
|
|
|
|
当然，添加一个新特征并不意味着机器学习算法肯定会用到它，即使模型发现假日信息和客流量没啥关联，那也无伤大雅。但是，如果真的有关联，这个新特征就会提高模型的预测准确率，尤其是当预测未来公休假日附近的客流量时，会更准。
|
|
|
|
|
|
为了让你进一步理解特征构建的作用，我再用一个例子，通过程序代码和示意图来直观地给你进行展示。这次，我们读入一个简单的数据集“特征构建示意数据集”（你可以在[这里](https://github.com/huangjia2019/geektime/tree/main/%E5%8F%98%E7%8E%B0%E5%85%B308)下载数据集），来看看特征X和标签Y之间的关系，然后思索一下怎么拟合二者。
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
import pandas as pd #导入Pandas
|
|
|
import numpy as np #导入NumPy
|
|
|
import matplotlib.pyplot as plt #导入绘图工具
|
|
|
df = pd.read_csv('特征构建示意数据集.csv') #导入数据
|
|
|
plt.scatter(df.X, df.Y) #X，Y散点图
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
输出显示，这个数据集中的特征X和标签y呈现一种符合回归模型的趋向。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如果我们用线性回归进行建模，就会得到一个线性回归模型：
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
from sklearn.model_selection import train_test_split #导入train_test_split
|
|
|
df_x = df['X'].to_frame() #特征集
|
|
|
df_y = df['Y'] #标签集
|
|
|
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df_x,df_y,test_size=0.3, random_state = 0) #拆分数据集
|
|
|
from sklearn.linear_model import LinearRegression #导入LinearRegression
|
|
|
model = LinearRegression() #创建模型
|
|
|
model.fit(X_train, y_train) #拟合模型
|
|
|
plt.scatter(df.X, df.Y) #散点图
|
|
|
plt.plot(X_test, model.predict(X_test),linestyle='--', color = 'red') #显示拟合曲线
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
输出这个模型，可以看到这个回归线并不能很好地拟合从X到Y的关系：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
那怎么办呢？其实，我们从图中可以观察到，X-Y之间的关系其实更接近多项式回归（polynomial regression）中的二项式回归，也就是说，Y是X的二次函数。那么，我们就在X的基础上做个平方，构建出一个新特征。
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
X2_train = X_train.copy() #新特征训练集
|
|
|
X2_test = X_test.copy() #新特征测试集
|
|
|
X2_train['X2'] = X2_train['X']**2 #构建新特征X2
|
|
|
X2_test['X2'] = X2_test['X']**2 #构建新特征X2
|
|
|
model2 = LinearRegression() #创建新模型
|
|
|
model2.fit(X2_train, y_train) #拟合新模型
|
|
|
plt.scatter(df.X, df.Y) #散点图
|
|
|
plt.scatter(X_test, model2.predict(X2_test), linestyle='--', color = 'red') #新拟合函数曲线
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
这里，我们还是用一样的模型来拟合，并显示原始特征X和预测值之间的关系。这时候我们发现，拟合曲线更趋近于X和Y的真实关系：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是不是很奇妙呢？希望通过这个小例子，你能理解：在实践中，我们所使用的特征，以及特征与方法之间的匹配，通常都是让机器学习模型能够有良好表现的最重要因素。
|
|
|
|
|
|
# 总结一下
|
|
|
|
|
|
好了，这节课到这里就结束了，我给你总结了三类重要的特征工程。其中，特征选择可以减少特征的维度，特征变换则能把原始特征塑造的更容易被机器学习模型使用，特征构建则需要你激发极大的创造力，以原始数据为基础去发现对建模有用的新特征。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在这一讲中，我特别为你示范了不少精巧的特征工程小示例，所有的代码你都可以在[这里](https://github.com/huangjia2019/geektime/tree/main/%E5%8F%98%E7%8E%B0%E5%85%B308)找到。不过师傅领进门，修行在个人，更多特征工程的知识和应用，还有待于你在实践中去继续挖掘。
|
|
|
|
|
|
# 思考题
|
|
|
|
|
|
那么，这一讲我给你留三道思考题：
|
|
|
|
|
|
1.我在前面使用了StandardScaler工具和MinMaxScaler工具做特征缩放，请你用一下别的特征缩放器，看看适不适合我们这个数据集。
|
|
|
|
|
|
2.Sklearn的OneHotEncoder工具和Pandas的get\_dummies类似，也可以把整个数据集的字段或者指定的特征字段转换为虚拟变量。请你试一试这个工具。
|
|
|
|
|
|
**提示**：这个题目较难，涉及数组形状变换。如果遇到麻烦，可以试着上网搜索一下解决方案。
|
|
|
|
|
|
```typescript
|
|
|
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder #导入OneHotEncoder工具
|
|
|
encoder = OneHotEncoder(sparse=False)
|
|
|
...
|
|
|
df_city = pd.DataFrame(df_city, columns=encoder.get_feature_names())
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
OneHotEncoder输出的结果：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.你在工作中用特征工程构建过新特征吗？有没有比较巧妙的特征工程可以给大家分享呢？如果你还没有做过特征工程，那么请你谈一谈学了这节课之后，你对特征工程有怎样的理解。
|
|
|
|
|
|
欢迎你在留言区分享你的想法和收获，我在留言区等你。如果这节课帮到了你，也欢迎你把这节课分享给自己的朋友。我们下一讲再见！
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|